预期收益率计算公式(shì)？是期(qī)望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于(yú)预期收益率计算公式(shì)以及股票预期收益率计算公式(shì)，投资组合(hé)的(de)预期收益率计(jì)算(suàn)公式，证(zhèng)券组合预期(qī)收益率计算公式(shì)，债(zhài)券预期收(shōu)益率计算公式，投资预期(qī)收益率计算公式等问题，小编(biān)将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未(wèi)来可实现的收(shōu)益率。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的(de)。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的(de)特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在(zài)有限的(de)几项资产上。

预期收益率(lǜ)计(jì)算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用(yòng)的是资(zī)本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后(hòu)来兴起的套(tào)利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用套利的机会获利(lì)，既如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合面临(lín)同样的风险但提供不同的预期(qī)收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期收益(yì)率的投(tóu)资(zī)组合，并不(bù)会调整收益至均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主要以(yǐ)资本资产(chǎn)定价模型(xíng)为基础，结合(hé)套利定价模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市场投资(zī)组合的协方差(chà)/市场(chǎng)投资(zī)组合的方(fāng)差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方差就是市场投资组(zǔ)合(hé)的方差，因此市(shì)场投资组(zǔ)合的β值永远等(děng)于1，风险(xiǎn)大于平均(jūn)资产的(de)投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的是，在(zài)投资(zī)组合(hé)中，可能会有(yǒu)个别资产的(de)收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产的投资回报率会小(xiǎo)于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除非你已经(jīng)很(hěn)好到做到分散(sàn)化。

　　首先确(què)定(dìng)一个可接受的(de)收(shōu)益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资产从无风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)转移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所需(xū)要的额外(wài)收益。

　　风险溢(yì)酬是你(nǐ)投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大(dà)于1才有意义，否(fǒu)则说明(míng)你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢酬(chóu)就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率，一般是以(yǐ)政府长期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市(shì)场，有完(wán)善(shàn)的股(gǔ)票市(shì)场(chǎng)作(zuò)为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况(kuàng)，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难(nán)得出一个合适的结论，结合国(guó)民生产总值的增(zēng)长率来(lái)估计风险溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预(yù)期收益率和(hé)无风险收益率有什么区别

　　预期(qī)收益(yì)率也称为 期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产未(wèi)来可(kě) 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的(de) 特(tè)有风险 有好处，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们(men)的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益(yì)率计(jì)算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也(yě)称为(wèi)期望收益率，是指在(zài)不确(què)定的条(tiáo)件下(xià)，预(yù)测的(de)某资(zī)产未来(lái)可实现的(de)收益(yì)率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)指投资期限为一年所(suǒ)获的预期(qī)预(yù)期(qī)收益率，也是将当前预期收益率(lǜ)换(huàn)算成年预期收益率(lǜ)的(de)一种计算方(fāng)法(fǎ)，计算公式为(wèi)：年化预(yù)期收益率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资(zī)金额×预(yù)期(qī)年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个(gè)投资期限为30的理(lǐ)财(cái)产品，该产品的预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么预期(qī)预期收(shōu)益的计算方式会更简单：预(yù)期年化(huà)预期收益=本金×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化预(yù)期(qī)收益(yì)率也是经常遇关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少到的(de)一个概念(niàn)，七(qī)日年化预期收益(yì)率(lǜ)是指将7日的平(píng)均预期收益水(shuǐ)平换算成(chéng)年化率后(hòu)得(dé)出的预期收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益(yì)率往往(wǎng)都(dōu)是浮动的，不代表未来的(de)年化(huà)预期收益率，但(dàn)可(kě)用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预期(qī)年化预期收益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品，预期预(yù)期收益率往往也(yě)越高。

　　以上关于(yú)预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的(de)的(de)内容(róng)，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财(cái)有(yǒu)风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预(yù)期收益率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的(de)。关于预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)以(yǐ)及股(gǔ)票预期(qī)收益(yì)率计算公式，投资组合(hé)的预期收益率计算公式，证券组合预期收(shōu)益率计算公式，债券(quàn)预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)预期收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你(nǐ)整理以下的知识答(dá)案：

预(yù)期收益率是(shì)什么

　　预期收益(yì)率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预(yù)测(cè)的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是大多(duō)数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是(shì)资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。

期望收(shōu)益(yì)率的计算公式(shì)

　　期(qī)望收(shōu)益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公司(sī)采用的是资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资(zī)对降(jiàng)低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的(de)套利(lì)定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用套利的(de)机会获利，既如果(guǒ)两个投资(zī)组合(hé)面临(lín)同样(yàng)的(de)风险但提(tí)供不同的预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期收(shōu)益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。<关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少/p>

　　我们主要以(yǐ)资本(běn)资(zī)产定价模(mó)型为(wèi)基础，结(jié)合套(tào)利(lì)定价模型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协方差(chà)/市场(chǎng)投资组合(hé)的方差

　　市场(chǎng)投(tóu)资组合与(yǔ)其自身的协方差就(jiù)是市场投(tóu)资组(zǔ)合的方差(chà)，因此市场投资组合的β值(zhí)永远等于(yú)1，风(fēng)险大于平均资产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合(hé)中，可能会有个别(bié)资产的收益(yì)率小于(yú)0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避免这样的投(tóu)资项(xiàng)目(mù)，除(chú)非你(nǐ)已经很好到做到分散化(huà)。

　　首先确定一(yī)个可接受的收(shōu)益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量(liàng)了一个投资(zī)者将(jiāng)其资产从无(wú)风险投资转移到一个(gè)平均(jūn)的风险(xiǎn)投资时所需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预期收益(yì)率减去无风险投(tóu)资(zī)的收(shōu)益率的差额(é)。

　　这个数(shù)字一般情况下要(yào)大于1才有意(yì)义，否则说明(míng)你的投资组合(hé)选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的(de)风险溢(yì)酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府长期债券的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在美(měi)国(guó)等发达(dá)市场，有完善(shàn)的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目前(qián)我国的(de)情况，从股票市场尚难得出(chū)一个合适的结论，结合国(guó)民(mín)生产总值的增长率(lǜ)来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一(yī)个好的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益率和无风(fēng)险收益率有什(shén)么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的(de)某资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是(shì)以政府短期债券的(de)年利率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多数公司采用的(de)是 资本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风(fēng)险(xiǎn) 和(hé)收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采用的是 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的(de)预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资(zī)料(liào)

　　预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)率是怎么(me)算出(chū)来的 逾(yú)期年化预(yù)期收益率是指(zhǐ)投(tóu)资期限为一年(nián)所获(huò)的预期预期收益(yì)率，也是将当前预期收益率(lǜ)换算成年预期收益率的一(yī)种计算(suàn)方(fāng)法，计算公式为：年(nián)化预(yù)期(qī)收(shōu)益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资期(qī)限为(wèi)30的理财(cái)产品，该(gāi)产(chǎn)品的预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获(huò)得的(de)预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资期(qī)限(xiàn)刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的计(jì)算方式会(huì)更简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化预期收益率是什么意(yì)思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益率也(yě)是经(jīng)常遇到的一(yī)个概(gài)念，七日年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的平均预期收(shōu)益水平(píng)换算成年(nián)化率(lǜ)后(hòu)得出(chū)的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，常(cháng)用于(yú)货币基(jī)金。

　　七日(rì)年化预(yù)期收益率(lǜ)往往都是浮动的(de)，不代(dài)表未来的年化预期收(shōu)益率，但(dàn)可用于参考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上关于预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出(chū)来的的内容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎。

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