金融界5月5日消息(xī) 央行(xíng)、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正(zhèng)式(shì)启(qǐ)动香港与内地(dì)利率(lǜ)互换市场互联互通合作。北(běi)向互换(huàn)通下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通过(guò)北向互换通开(kāi)展(zhǎn)利率(lǜ)互换交易(yì)在轧差(chà)后的名义(yì)本(běn)金(jīn)净额每日不超过(guò)人民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据市(shì)场情况适时调整额(é)度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国(guó)人(rén)民银(yín)行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即将正式启(qǐ)动(dòng)香港(g三件套是哪三件ǎng)与内地(dì)利(lì)率互换市场互(hù)联(lián)互(hù)通(tōng)合(hé)作

　　为促进内(nèi)地与香(xiāng)港金(jīn)融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人(rén)民银行（以下简称(chēng)人(rén)民(mín)银行(xíng)）、香港证(zhèng)券及(jí)期(qī)货事务监察委员会（以下(xià)简称(chēng)香港证监会）、香港金(jīn)融管(guǎn)理局(jú)（以下简称香港金管局）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易(yì)中(zhōng)心（全(quán)国银(yín)行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称(chēng)外汇(huì)交易中心）、银(yín)行间市场(chǎng)清(qīng)算所(suǒ)三件套是哪三件股(gǔ)份有限公司（以下简称(chēng)上海清算所）和香港场外结算有限公司（以下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香港与内地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其他国(guó)家和(hé)地区的境外投资者可通过两地基础设(shè)施(shī)互联互通参与(yǔ)内地银(yín)行间金融衍生品市(shì)场。自(zì)联合公告发(fā)布以(yǐ)来，“互换通”的各项准备工作(zuò)进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。为(wèi)便于(yú)“北向互换(huàn)通”的顺利推出(chū)，现就(jiù)有关(guān)事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一(yī)、“北(běi)向互换通”的相关交易(yì)及结(jié)算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易(yì)及结(jié)算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境(jìng)内投资(zī)者（即互换通(tōng)报价商）需与外汇交易中心签署报价商(shāng)协议(yì)，并为上海清(qīng)算所利(lì)率互换集中清算业务的清算会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为符合人民银行要(yào)求并完(wán)成内地银(yín)行间债券(quàn)市(shì)场(chǎng)准(zhǔn)入备案的境外机(jī)构投(tóu)资者，并经(jīng)外汇交易中心开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请成为场外结算公司的清算会员或(huò)该(gāi)类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可(kě)的(de)境(jìng)外电(diàn)子(zi)交易平台互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公(gōng)司建立中央(yāng)对(duì)手方清算机构互联互通，共同向境内外(wài)投(tóu)资(zī)者提供(gōng)清算、结(jié)算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易(yì)额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在(zài)轧差(chà)后的(de)名义本(běn)金净额(é)每(měi)日(rì)不超过人民币200亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公(gōng)司针对双方清算所之间的(de)风险敞口建立“互换(huàn)通”资源池(chí)。初期，上(shàng)海清算所与场外(wài)结(jié)算公(gōng)司之间净头(tóu)寸对应(yīng)的(de)“互换通”资(zī)源(yuán)池(chí)风(fēng)险敞口(kǒu)设定上限不超过人民(mín)币40亿(yì)元，后续(xù)可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会(huì)和香港(gǎng)金管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨境监(jiān)管合作原则和具体安(ān)排达成(chéng)共(gòng)识(shí)，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债(zhài)券及衍生品(pǐn)市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在(zài)债券及衍生品市场方面(miàn)的监(jiān)管合作安(ān)排和联络协商机制(zhì)，共同维(wéi)护“互换通”的正常(cháng)运行(xíng)、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易(yì)中心、上海清(qīng)算所(suǒ)和(hé)场外结(jié)算(suàn)公司应当依法履行(xíng)“互(hù)换(huàn)通”下的各项职责(zé)，组织市场(chǎng)各(gè)方有序开展“北向(xiàng)互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵守相关监(jiān)管(guǎn)规(guī)定(dìng)及业(yè)务(wù)规(guī)则，加强(qiáng)内(nèi)部控(kòng)制，防范和控制风险，做好(hǎo)投资者教(jiào)育和服务，切(qiè)实维护投(tóu)资者合法权益。投资者应(yīng)当(dāng)充分(fēn)了(le)解两地市场法(fǎ)律法规、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评估和(hé)控(kòng)制风险(xiǎn)，理(lǐ)性(xìng)开展相(xiāng)关投资(zī)。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备工作(zuò)，确保(bǎo)“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所、场外结(jié)算公司为参(cān)与(yǔ)做准备。

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